Kategori «Derivater Tutorials»

Tilfældig versus systematisk fejl

Forskellen mellem tilfældig og systematisk fejlHvor en fejl ikke har noget specifikt mønster af forekomst, er det kendt som tilfældig fejl, som også kaldes usystematisk fejl, og derfor kan sådanne fejl ikke forudsiges på forhånd som en uundgåelig fejl, mens en systematisk fejl er en fejl, der kan opstå på grund af enhver fejl i instrumentet, der måler fejlen eller fejl ved brug af instrumentet af eksperimentatoren, og det er derfor en undgåelig fejl.Hovedforskel

Skrivemuligheder

Definition af skrivemulighederAt skrive salgsoptioner giver mulighed for at sælge en aktie og forsøge at give denne ret til en anden til en bestemt pris; dette er en ret til at sælge det underliggende, men ikke en forpligtelse til at gøre det. Forklaring Per definition er salgsoptioner et finansielt instrument, der giver indehaveren (køber) ret, men ikke pligt til at sælge det underliggende aktiv til en bestemt pris i løbet af kontraktperioden.Skrivni

Rentederivater

Definition af rentederivaterRentederivater er de derivater, hvis underliggende er baseret på en enkelt rente eller en gruppe af rentesatser; for eksempel: renteswap, rente vaniljeswap, flydende renteswap, credit default swap.Du bør vide, hvad derivat sikkerhed er, hvis du læser dette materiale. Det er et værdipapir, der henter sin værdi fra et underliggende aktiv. Det

Formel for fremadraten

Formel til beregning af forward rateTerminsrenteformlen hjælper med at dechifrere rentekurven, som er en grafisk repræsentation af afkast på forskellige obligationer, der har forskellige løbetidsperioder. Det kan beregnes ud fra spotraten på den yderligere fremtidige dato og en nærmere fremtidig dato og antallet af år indtil den fremtidige fremtidige dato og nærmere fremtidige dato.Fremadgå

Indlejrede derivater

Hvad er indlejrede derivater?Hvor en derivatkontrakt er skjult i en ikke-derivativ værtskontrakt (enten gæld eller aktiekomponent), som ikke passerer gennem resultatopgørelsen kendt som de indlejrede derivater og dermed i en indlejret derivatkontrakt, afhænger en del af pengestrømmen af ​​en underliggende aktiv, som en anden del af pengestrømmen er fast. Eksempel

Delta Formula

Hvad er Delta Formula?Delta-formel er en type forhold, der sammenligner ændringer i prisen på et aktiv med de tilsvarende prisændringer i dets underliggende. Tælleren er ændringen i aktivets pris, der afspejler, hvordan aktivet ændrede sig siden den sidste pris. Aktivet kan være ethvert derivat som købsoption eller salgsoption. Disse o

Hvad er optioner i økonomi?

Hvad er optioner i økonomi?Optioner er finansielle kontrakter, der giver køberen ret, men ikke en forpligtelse - ligesom i tilfælde af futures eller aktier - til at købe eller sælge et aktiv på en bestemt dato til en bestemt pris kaldet strikepris, der er forudbestemt på det tidspunkt, hvor option købes eller sælges.Popularit

Frem mod Futures

Forskelle mellem fremad og fremtidFutureskontrakter er meget lig terminals pr. Definition, bortset fra at de er standardiserede kontrakter, der handles på en etableret børs, i modsætning til Forwards, der er OTC-kontrakter. Kontrakter fremad / Fremad Disse er kontrakter (OTC) for at købe / sælge det underliggende på en fremtidig dato til en fast pris , som begge bestemmes på tidspunktet for kontraktinitieringen. OTC-ko

Implicit volatilitetsformel

Formel til beregning af implicit volatilitetsformel?Implicit volatilitet er en af ​​de vigtige parametre og en vital komponent i Black-Scholes-modellen, som er en model for prisfastsættelse af optioner, der skal give optionens markedspris eller markedsværdi. Den implicitte volatilitetsformel skal vise, hvor volatiliteten for det pågældende underliggende skal være i fremtiden, og hvordan markedet ser dem.Når man f

Råvarestyringsstyring

Definition af styring af råvarerisikoRåvarerisiko er den risiko, som en virksomhed står over for på grund af prisændring og andre vilkår for en vare med en tidsændring, og styring af en sådan risiko kaldes råvarerisikostyring, der involverer forskellige strategier som afdækning af varen gennem speditionskontrakt, futures kontrakt, en optionskontrakt. Hvilke se

Konvertibel arbitrage

Definition af konvertibel arbitrageConvertible Arbitrage refererer til den anvendte handelsstrategi for at udnytte de prisineffektiviteter, der er til stede mellem aktien og den konvertible, hvor den person, der bruger strategien, vil tage den lange position i den konvertible sikkerhed og den korte position i den underliggende fælles aktie.D

Option Justerede Spreads

Hvad er Option Adjusted Spread?Optionsjusteret spread (OAS) er et rentespænd, der føjes til benchmarkrentekurven for at prissikkerhed med en integreret option. Denne spredning måler afvigelsen af ​​sikkerhedens ydeevne fra benchmarket på bagsiden af ​​en integreret option. Det er nyttigt at bestemme prisen på komplicerede værdipapirer som realkreditobligationer (MBS), sikkerhedsstillede gældsforpligtelser (CDO), konvertible obligationer og optionindlejede obligationer.Formlen for Opt

Strategier for handel med optioner

Liste over Top 6 optioner handelsstrategierHandelsstrategi for lange opkaldsmulighederHandelsstrategi for korte indkaldelsesoptionerHandelsstrategi med lange salgsoptionerHandelsstrategi for korte salgsoptionerHandelsstrategi for lange straddle-optionerKortstraddle-handelsstrategiLad os diskutere hver af dem i detaljer - # 1 Handelsstrategi for lange opkaldsmulighederDette er en af ​​optionshandelsstrategierne for aggressive investorer, der er meget hausse om en aktie eller et indeks.Køb

Byttefrekvens

Definition af swaprateEn swap-rente er en rente, som modtageren kræver til gengæld for den variable LIBOR- eller MIBOR-rente efter en bestemt periode, og det er derfor det faste ben i en renteswap, og en sådan rente giver modtageren basis for at overveje fortjeneste eller tab fra en swap .Swaprenten i en terminkontrakt er den faste rente (fast rente eller fast valutakurs), som den ene part accepterer at betale til den anden part i bytte for usikkerhed relateret til markedet. I

Kontantafvikling vs fysisk afvikling

Forskelle mellem kontantafvikling og fysisk afviklingKontantafvikling er en ordning, hvor sælgeren i en kontrakt vælger at overføre nettokontantpositionen i stedet for at levere de underliggende aktiver, mens fysisk afvikling kan defineres som en metode, hvor sælgeren vælger at gå til den faktiske levering af et underliggende aktiv og det også på en forudbestemt dato og afviser samtidig ideen om kontantafregning for transaktionen.I finans

Bermuda muligheder

Hvad er Bermuda-muligheder?Bermuda Option refererer til de optioner, der kan udnyttes på faste datoer (som er forudbestemt på forhånd) efter afslutningen af ​​lock-in-perioden. Med andre ord giver det indehaveren af ​​optionen ret til at udøve på et bestemt sæt datoer i løbet af optionens løbetid.Bermuda Option e

Terminsaftale

Forward Rate Agreement BetydningForward Rate Agreement, populært kendt som FRA, refererer til tilpassede finansielle kontrakter, der handles i håndkøb (OTC) og tillader modparterne, der primært er store banker, at foretage foruddefinerede renter for kontrakter, der skal starte på en fremtidig dato.Der e

Kapitalstrategier

KapitalstrategierEn kapitalstrategi er en lang-kort-strategi på aktiebeholdning, der indebærer at tage en lang position på de chok, der er bullish (dvs. forventes at øge dens værdi) og tage en kort position på aktier, der er baisse (dvs. forventes at falde eller falder i værdi) og booker derfor et tilstrækkeligt overskud fra forskellen.Forklari

Derivater i økonomi

Hvad er derivater i økonomi?Derivater i finans er finansielle instrumenter, der afleder deres værdi ud fra værdien af ​​det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan være obligationer, aktier, valuta, råvarer osv.Mest almindelige derivater i økonomiFølgende er de top 4 typer af derivater inden for finansiering.# 1 - Fremt